【光大金工】市場交易情緒降溫，私募調研組合超額明顯——金融工程量化月報20250301
快訊
2025年03月03日 03:00 30
admin
（來源：EB金工）
市場情緒追蹤
截至2025年2月28日，滬深300指數上漲家數占比指標最近一個月環(huán)比上月下降，上漲家數占比指標下滑至低于60%，市場情緒下降；從動量情緒指標走勢來看，近一月快線下滑、慢線向上，快線處于慢線下方，預計在未來一段時間內將維持謹慎觀點；從均線情緒指標來看，短期內滬深300指數處于情緒景氣區(qū)間。
基金分離度跟蹤
截至2025年2月28日，基金抱團分離度維持低位震蕩，基金抱團程度較高。最近一月抱團股和抱團基金超額收益出現小幅下行。
PB-ROE-50策略跟蹤
2025年2月，PB-ROE-50策略在各股票池超額收益出現回撤?；谥凶C500股票池獲得超額收益-3.34%?；谥凶C800股票池獲得超額收益-5.32%?；谌袌龉善背孬@得超額收益-2.54%。
機構調研策略跟蹤
私募調研跟蹤策略在2月份超額收益明顯。公募調研選股策略相對中證800獲取超額收益-0.57%，私募調研跟蹤策略相對中證800獲取超額收益2.88%。
負面清單
截至2025年2月28日，寬松有息負債率排名前30的股票中，中毅達、指南針、現代投資、春興精工、思創(chuàng)醫(yī)惠（維權）、華映科技、泉峰汽車在傳統(tǒng)口徑下排名在100及以后。
財務成本負擔率較高的股票有寧波方正（維權）、贛鋒鋰業(yè)、寶萊特、海汽集團、龍洲股份、中華企業(yè)、曲美家居、光明地產、新時達、廣弘控股、ST晨鳴、ST匯金、正平股份（維權）、五礦新能、海南橡膠、首華燃氣、清水源（維權）、安道麥A、回盛生物，其指標數值均在10倍以上。
報告結果均基于模型及歷史數據，模型存在失效的風險，歷史數據存在不被重復驗證的可能。
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